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布莱克斯科尔斯

股权投资估值立新规,14万亿资金将受影响

。Irving Fisher 在书中详细 地论述了收入与资本的关系,并认为资本的价值等于未来收入的折现值。国外的企业价值评估理论自成体系,比如说我们很熟悉的美国的-公...

发布时间:2017-10-27
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—1995)和加拿大出生的美国经济学家斯科尔斯(Scholes,1941—)将期权的定价问题归结为一个随机微分方程的解,并导出与实际较为吻合的期权定价公式,即公式。...

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发布时间:2017-10-27
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尔斯(Scholes,1941—)将期权的定价问题归结为一个随机微分方程的解,并导出与实际较为吻合的期权定价公式,即公式。在此以前,投资者无法精确地确定期权的价格,...

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发布时间:2017-06-08
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布了“-模型”(简称B-S模型),这是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型,与其他定价公式相比,它避免了对未来股票价格概率分布和投资者风险偏好的依赖。这个发现...

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发布时间:2015-05-29
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将有具体记录)解开,发现了期权定价的公式。这项成就使得斯科尔斯和默顿获得了诺贝尔经济学奖;2、这一群金融工程师/宽客(Quant):除了发现BS公式的三个火枪手外,...

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发布时间:2010-12-10
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,避险基金和金融创新风险》。 期权定价模型引起了更多的危害。1997年诺贝尔奖颁给了罗伯特·默顿,迈伦·斯科尔斯,他们曾与当时已故的费希尔·布莱克,搞出了股票期权定价公式——-

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Leonid(香港)2908天7小时48分46秒前
终于找来了老谢的原文Richard Bookstaber detailed the story in his book ('A Demon of Our Own Design: Markets, Hedge Funds, and the Perils of Financial Innovations')
Leonid(香港)2908天7小时53分33秒前
理查德·布克斯塔卜在他的书中详细说明了这个故事,书名是《我们自己设计的一个恶魔:市场,避险基金和金融创新风险》。 ========================================= 都不知道怎么查找这个作者及其书籍,哎,为啥不提供英文呢
tianrain(澳门)2910天3小时36分45秒前
翻译者应该把人的英文名放在括号里
发布时间:2010-10-13
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贝尔奖颁布之前,金融行业就已经开始使用-模型进行股权估价。当我学习这一理论之时,每一位教授都会严肃强调这个工具在现实世界的适用性:它假设市场是连续的、无限流动的,也就...

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发布时间:2008-03-04
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可转债的主承销商之一。据中信证券债券销售交易部执行总经理高占军介绍,权证的定价主要依据修正的-(B-S)模型得出,其中最重要的两个变量为股票的历史波动率及正股价格。一...

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发布时间:2007-09-01
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(Fisher Black)和斯科尔斯发展的期权定价模型(Black-Scholes Option Pricing Model),正是各种衍生金融工具的理论基石。 ...

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