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贝塔系数

传统资产“没落”,对冲基金加速布局加密货币

回报和夏普比率也十分接近。此外,这项研究还对两个变量的回报率进行了回归。结果发现,加密货币对冲基金回报的高达0.9,而阿尔法系数只有0.01。同时,加密货币对冲基金与加密货币市场整体的相关性高

发布时间:2022-01-12
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策略来推动这一过程。另外,由于投资收益有限,我们对包括印尼和印度在内高更高的国家采取更加谨慎的态度。 可持续发展对于投资组合的影响 在可持续发展趋势方面,亚洲与发达市场相比,发展仍较为滞后

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发布时间:2021-11-16
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HIBOR的净息差约为0.2倍,即HIBOR每上升100个基点,净息差便扩大约20个基点。考虑到净息差将部分被资产负债表放缓以及2023年IFRS17的影响所抵销,该行调整2021年至2023

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发布时间:2021-06-24
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是长期投资,走势受到经管状况、资产负债、汇率、利率等众多因素影响,且REITs的属于非对称性,即市场向好时,REITs反而可能大跌。Parker认为REITs的风险属性巨大,很难区分优股劣股

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发布时间:2021-05-14
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现的复苏以及广泛的财政刺激让市场参与者对通胀产生了担忧。 从历史上看,大宗商品(尤其是黄金)的通货膨胀较高,适宜进行通胀对冲(见图 5)。 通货膨胀风险的核心问题在于,新冠疫情后的复苏究竟是通

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发布时间:2021-03-19
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波动的特点,且普遍显示出与大盘走势高度的相关性。 Eurekahedge对回报的归因分析显示,超过一半的大中华股票多空基金的超过0.5,20%的基金超过了1的水平,而从历史波动率以及回撤幅度来

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发布时间:2021-02-18
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,看一下的分量是有意义的。可以表示为国债收益率与标准普尔500指数的相关系数及其各自波动率之比的乘积。我们依次考虑这两个组成部分。   首先,从图3可以看出,10年期和30年期国债收益率与股票

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发布时间:2021-02-16
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了,以为知道了一只股票的,就知道了这只股票的风险。要我说,和股票的风险根本是八竿子打不着。   会计算西...

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发布时间:2020-08-05
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幅区间波动,这种情况下,板块投资应回归到基本面变化和房企的核心竞争力,也就是更多要回归到阿尔法本身。“其实不光是房地产板块,整个A股的都在降低,因为市场投资越来越理性了。”闫冬称。 闫冬认为

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莫西干(广东省佛山市)906天8小时17分58秒前
大胆点分析 地产股走势和业绩没啥关系

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