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市场利率互换

【固收】纳入国际指数之后 外资大举进军中国债市仍欠衍生品东风

、Shibor 3M、LPR1Y等多个品种,2018年全名义本金成交量首次突破20万亿元,同比增约50%。截至4月10日,备案机构包括银行、券商和资管计划在内的430家。国债期货 产品包括2年期、5

发布时间:2016-12-24
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回购等。之后市场出现了罕见的利率双重悖离,一是货币市场利率和债券收益率负相关,二是货币市场利率经常高于债券收益率。 同时在衍生品和国债利率的关系,之前很长时间里面,掉期利率和国债利率是持

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发布时间:2016-06-12
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,所有货币市场都紧密联系在一起,所以很难从货币市场两者剥离开来。随着人民币国际化步伐走的越来越大,我相信我们都对伦敦市场充满信心,人民币将会成为世界上一个非常重要的储备货币。技术上市场上

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发布时间:2013-12-06
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实际的供求平衡,而在岸利率常常受到离岸市场不可交割的人民币利率互换(NDIRS)的影响。当离岸市场资金增加人民币风险部位时,会使得离岸市场人民币汇率上升,跨市场企业将选择在离岸市场结汇,这

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发布时间:2013-01-23
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将会越来越多,听到的报价更多是Shibor加点,企业面临更大的利率波动风险;第六,为了锁定资金成本,企业将会越来越多的进入到利率互换市场将会快速发展。 这个新的流动性发生途径给金融体系带

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发布时间:2013-01-18
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动风险;第六,为了锁定资金成本,企业将会越来越多的进入到利率互换市场将会快速发展。 这个新的流动性发生途径,给金融体系带来的绝对是一场革命。■ 石磊 作者为平安证券固定收益事业部研究主管

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发布时间:2011-05-24
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场将继续处于高速发展的创新推动时期。我们预计未来三年可能的主要市场变化包括:债券投资渠道的进一步拓宽,如扩大保险和基金机构参与购买中期票据等;衍生产品加快推进,有可能形成银行间交易和交易所

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发布时间:2010-07-26
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与在岸市场对人民币升值预期不同带来的无风险收益,而金融机构则早就尝到了离岸市场上不可交割利率互换(NDIRS)对银行间的显著影响。跨市场套利的金融机构已把离岸市场的喜怒哀乐传给了它隔江相望

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