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布莱克斯科尔斯

巴菲特(1986-1992)股东信读书笔记

时间上报了问题,但是巴菲特对梅里韦瑟似乎一直持怀疑态度),聚集了一帮包括诺奖得主斯科尔斯(不是被大师们谈论的曼联传奇中场大师,是-模型的创立者之一)在内的量化学术精英...

发布时间:2019-02-06
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诺贝尔经济学奖的 “-”期权定价公式一样。不同的是他没有去发论文,虽然错过了诺奖,但是用它创建了当代第一个量化对冲基金,多年间战胜了华尔街,赚了很多钱。从拉斯维加斯和...

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发布时间:2018-04-04
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。Irving Fisher 在书中详细 地论述了收入与资本的关系,并认为资本的价值等于未来收入的折现值。国外的企业价值评估理论自成体系,比如说我们很熟悉的美国的-公...

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发布时间:2017-10-27
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—1995)和加拿大出生的美国经济学家斯科尔斯(Scholes,1941—)将期权的定价问题归结为一个随机微分方程的解,并导出与实际较为吻合的期权定价公式,即公式。...

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发布时间:2017-10-27
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尔斯(Scholes,1941—)将期权的定价问题归结为一个随机微分方程的解,并导出与实际较为吻合的期权定价公式,即公式。在此以前,投资者无法精确地确定期权的价格,...

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发布时间:2017-06-08
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布了“-模型”(简称B-S模型),这是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型,与其他定价公式相比,它避免了对未来股票价格概率分布和投资者风险偏好的依赖。这个发现...

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发布时间:2015-05-29
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将有具体记录)解开,发现了期权定价的公式。这项成就使得斯科尔斯和默顿获得了诺贝尔经济学奖;2、这一群金融工程师/宽客(Quant):除了发现BS公式的三个火枪手外,...

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发布时间:2010-12-10
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,避险基金和金融创新风险》。 期权定价模型引起了更多的危害。1997年诺贝尔奖颁给了罗伯特·默顿,迈伦·斯科尔斯,他们曾与当时已故的费希尔·布莱克,搞出了股票期权定价公式——-

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发布时间:2010-10-13
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贝尔奖颁布之前,金融行业就已经开始使用-模型进行股权估价。当我学习这一理论之时,每一位教授都会严肃强调这个工具在现实世界的适用性:它假设市场是连续的、无限流动的,也就...

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