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长期国债期货

【市场动态】芝商所可能推出20年美国国债期货 已设计出三种合约原型

有2年、3年、5年和10年国债期货,以及与更长期限国债挂钩的三种合约--超长10年国债期货、和超

发布时间:2020-07-01
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敞口进行管理。随着国债期货市场的发展,后续若能继续增加30年期等超品种,那么保险机构通过参与期货市场就可以达到对不同久期敞口的风险管理。 该报告预计,如果按照美国成熟市场的经验,我国保险机

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发布时间:2020-03-04
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期等超品种,那么保险机构通过参与期货市场就可以达到对不同久期敞口的风险管理。 该报告预计,如果按照美国成熟市场的经验,我国保险机构未来参与到国债期货,有望带来886亿至1108亿元的投资增

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发布时间:2018-11-08
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2813.89点 道琼斯工业平均指数上涨2.1%,报26180.3点 纳斯达克综合指数上涨2.6%,报7570.754点 美国债市:由于30年期国债发行疲软,且超出现大宗交易,导致美国国债尾盘收窄

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发布时间:2018-08-16
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,能够更好的匹配投资者的短久期利率债或信用债的利率风险对冲需求。 兴业证券分析师黄伟平也表示,相比中,2年期品种对流动性风险的对冲更直接,相比利率互换,国债期货具有标准化和参与便利性的优势

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发布时间:2018-04-12
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0.6%,报2642.19点 道琼斯工业平均指数下降0.9%,报24189.45点 纳斯达克综合指数下降0.4%,报7069.026点 美国债市:国债看涨趋平,早间出现大宗交易;在疲软的

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发布时间:2016-05-05
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交易所上市时,美国长期国债现货市场上买卖价差是1/4点,但两三年后这一价差便降至国债期货交易的最小价格变动单位1/32点。流动性的提高,反过来又能促进国债的发行。 中国债券市场有一个重要的

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发布时间:2013-09-06
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交易所上市时,美国长期国债现货市场上买卖价差是1/4点,但两三年后这一价差便降至国债期货交易的最小价格变动单位1/32点。流动性的提高,反过来又能促进国债的发行。 中国债券市场有一个重要的

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发布时间:2013-07-09
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合约,1982年5月又推出了10年期中期国债期货合约。 经过30多年的发展,利率期货尤其是国债期货的重要性越来越大。据美国期货业协会数据,2011年,利率期货的交易规模在所有金融期货中名

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