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长期国债期货

【市场动态】美国国债创3月以来最长连涨行情 “极端”利率押注增多

于“极端”状态。商品期货交易委员会(CFTC)截至12月19日的数据显示,资产管理公司对超的押注为2019年8月以来最多。 与美联储会议挂钩的互换合约显示,3月该央行下调当前5.25

发布时间:2023-12-25
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于“极端”状态。商品期货交易委员会(CFTC)截至12月19日的数据显示,资产管理公司对超的押注为2019年8月以来最多。 与美联储会议挂钩的互换合约显示,3月该央行下调当前5.25

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发布时间:2023-05-30
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【彭博5月30日电】随着交易员期待一系列支撑因素,美国10年期至30年期国债期货周一上涨,交投清淡。这些因素可望在阵亡将士纪念日假期之后市场于周二恢复交易时发挥作用。 这些因素包括,对美联储6月或7月

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发布时间:2023-05-05
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出售有套利机会的标的期货来获利。” 10年期国债收益率与净多/空合约数量,来源:CFTC,Bloomberg 此外,对冲基金的历史战绩表明该事件参考价值很小。2019年拥有创纪录的空头头寸

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发布时间:2021-10-13
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有2年、3年、5年和10年国债期货,以及与更长期限国债挂钩的三种合约--超长10年国债期货、和超

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发布时间:2020-07-01
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敞口进行管理。随着国债期货市场的发展,后续若能继续增加30年期等超品种,那么保险机构通过参与期货市场就可以达到对不同久期敞口的风险管理。 该报告预计,如果按照美国成熟市场的经验,我国保险机

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发布时间:2020-03-04
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期等超品种,那么保险机构通过参与期货市场就可以达到对不同久期敞口的风险管理。 该报告预计,如果按照美国成熟市场的经验,我国保险机构未来参与到国债期货,有望带来886亿至1108亿元的投资增

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发布时间:2018-11-08
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2813.89点 道琼斯工业平均指数上涨2.1%,报26180.3点 纳斯达克综合指数上涨2.6%,报7570.754点 美国债市:由于30年期国债发行疲软,且超出现大宗交易,导致美国国债尾盘收窄

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发布时间:2018-08-16
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,能够更好的匹配投资者的短久期利率债或信用债的利率风险对冲需求。 兴业证券分析师黄伟平也表示,相比中,2年期品种对流动性风险的对冲更直接,相比利率互换,国债期货具有标准化和参与便利性的优势

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