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股指期货对冲

【基金周报】指增产品近半年业绩领先 投资者如何精选公募指增基金?

于量化能够利用更多微观层面的量价信息。通常,主动管理对组合收益进行增强的方法较多,包括打新、、融资融券、期权交易以及可转债交易等方式。 指增产品收益来源可以分为四大方向,即择时、风格和行业

发布时间:2022-04-23
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+”基金,甚至连资金也活跃其中。 “A股从2013年新股发行改革之后,到2021年‘询价新规’正式实施前,打新一直都是无风险收益。”前述私募人士表示,自2021年10月中旬出现新股开盘即破

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杨挺lW9(宁波)274天23小时52分26秒前
写的真好,酣畅淋漓
吾爱吾家9882(成都)278天9小时42分25秒前
通透,感谢记者,感谢财新
陈肖敏(中山)278天12小时38分8秒前
破发的市场,才是理性的市场,打新是畸形的市场现象。
发布时间:2022-04-23
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化,但初期供给资源有限,开板之初的打新账户少,中签账户普遍获得了高于主板的打新收益,由此催生了一批打新基金,包括量化股票多头、“固收+”基金,甚至连资金也活跃其中。 “A股从2013年新股

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发布时间:2022-04-16
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股票私募已超额企稳,回撤至今已有半年,中证500、1000指数估值处于历史较低分位数水平,500成本处于相对低位。 国金证券分析师于婧认为,目前整体环境对于股票量化策略的运行逐步转向中性偏

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RR9198(武汉)286天3小时43分36秒前
基金从业者那么有钱,怕什么,多吃苦!
发布时间:2022-04-16
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据,私募量化产品一季度平均收益为-3.78%。中信证券朱必远团队认为,量化股票私募已超额企稳,回撤至今已有半年,中证500、1000指数估值处于历史较低分位数水平,500成本处于相对低位

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我想去看看(深圳)282天5小时5分12秒前
两条线是否取消应由私募基金自行决定,不宜一刀切。
Kurtz(深圳)282天11小时36分34秒前
人民币要跟上日元大幅贬值吗?
誤判心理学(广州)283天1小时5分5秒前
市场人市指谁?如果是基金经理人,那么只能说亏的不是钱咯!要是自己的钱亏了30个点估计会销户永远退出股市吧?
发布时间:2021-12-27
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+作为底层资产,同时引入环节,能够有效降低产品整体的波动幅度。从历史数据表现也能看到,固收+策略和对冲套利型策略呈现非常低的相关性,甚至很多月份呈负相关,这意味着风险被分散。 引入套利型策略

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发布时间:2021-11-14
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金可能会选择退出市场。 德邦证券研报称,以打新作为主要投资收益来源的绝对收益投资者将逐渐退出,主要包括配置高股息底仓资产(如四大行)的基金和融券、的基金产品。未来打新收益的预期回报率降至5

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发布时间:2021-05-08
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负责人告诉财新记者,虽然不能实现完美对冲,但剩余风险较小;而且当前中证500股指期现货市场存在负基差——中证500股指期货价格比中证500股指现货价格低——进一步降低了券商用的成本,所以挂

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魔笛(中国)624天12小时37分26秒前
越复杂风险越大!
财新网友yXWw9mrv9(中国)625天5小时15分23秒前
“雪球型”障碍期权只是开发商与投资者的一个对赌协议,协议设计条件是以全额投资作为保证金而挂钩指数对赌损益,只是非常简单地借用了期权的概念进行对赌(到上平线某个障碍敲出平仓、到下斜线某个障碍敲入止损)。而且卷商可以不用实值性买入或卖出期权,只是借用人的赌性“高息揽储”而已!而投资者用大额资金保本对赌也不合适。 如果以全额投资的利率作为期权金来看,卷商可以用杠杆买入看涨期权或买入看跌期权,如保本型收益率0~6%,则资本利率完全可以冲抵买入期权的期权金和协议收益率。
财新网友BESyPg(广东省广州市)627天8小时31分41秒前
我记得此类产品有个别名叫i kill you later
发布时间:2021-05-08
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——中证500股指期货价格比中证500股指现货价格低——进一步降低了券商用的成本,所以挂钩中证500指数的雪球票息除了包含指数本身的波动率收益,还包含了基差的补贴收益,这也是主流雪球产品挂钩中

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