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股指期货对冲

财新周刊|“雪球”何处去?

然不能实现完美对冲,但剩余风险较小;而且当前中证500股指期现货市场存在负基差——中证500股指期货价格比中证500股指现货价格低——进一步降低了券商用的成本,所以挂钩中证500指数的雪球

发布时间:2021-05-08
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——中证500股指期货价格比中证500股指现货价格低——进一步降低了券商用的成本,所以挂钩中证500指数的雪球票息除了包含指数本身的波动率收益,还包含了基差的补贴收益,这也是主流雪球产品挂钩中

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发布时间:2020-08-31
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不断做时机选择,结果不断做错,会导致组合回撤变大;如果管理人在债券仓位上买入很多可转债,可能也会导致回撤变大。至于基本面对冲,“就是买一揽子股票,然后同时买入指数波动,这个策略的投资表现也

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发布时间:2020-06-10
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+0为主要收益来源的机构来说,最直接的方式就是,按照某个指数建立一揽子股票,在这些股票的基础上,根据日内标的的交易空间进行交易,同时,如果用,最终呈现出一条比较平滑的向上的曲线,如果不对冲

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发布时间:2020-04-19
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%左右,并且严格根据风险预算来动态管理权益仓位。   如果预期市场有系统性风险,我就会择时用或者降低仓位的方式来应对。比如,本次新冠肺炎疫情发酵期间,春节前我担心疫情会发酵,所以当时就大幅降

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发布时间:2020-03-26
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大幅震荡 部分量化对冲基金空头仓位骤升 全球股市暴涨暴跌,在巨震中规避风险和把握绝对收益尤为重要。近日,多只量化对冲基金陆续公布了运用的投资策略执行情况,这类基金如何在震荡市保收益的策略浮

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发布时间:2019-11-30
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参与股指期货交易指引》,允许QFII参与风险,但由于开户审批、托管行对接等问题,直到2013年才正式有机构开始参与,且只能做套期保值——持有A股后,申请与持仓相匹配的套保额度来进行

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*雪拥蓝关*(河北省唐山市)603天7小时3分46秒前
最后一定会爆雷
钱浩(财新网Android版)604天5小时34分59秒前
期权交易一是要限定投资者资格,二是要防止高频交易,三是要防止在期权之上再设立结构化产品
发布时间:2019-11-30
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QFII参与风险,但由于开户审批、托管行对接等问题,直到2013年才正式有机构开始参与,且只能做套期保值——持有A股后,申请与持仓相匹配的套保额度来进行。“1.1倍(卖出套保时,衍生品额度

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发布时间:2019-11-15
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年9月基本限制住股指期货的功能后,“千股跌停”的暴跌依然持续发生。 由于A股市场不允许做空,使用股票多空策略的机构,只能通过做空其股票仓位的风险敞口,在股指空仓被限制后,便只能通过抛售手

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