股指期货价格

发布时间：2021-05-08

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负责人告诉财新记者，虽然不能实现完美对冲，但剩余风险较小；而且当前中证500股指期现货市场存在负基差——中证500股指期货价格比中证500股指现货价格低——进一步降低了券商用股指期货对冲的成本，所以挂

发布时间：2021-05-08

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——中证500股指期货价格比中证500股指现货价格低——进一步降低了券商用股指期货对冲的成本，所以挂钩中证500指数的雪球票息除了包含指数本身的波动率收益，还包含了基差的补贴收益，这也是主流雪球产品挂钩中

发布时间：2021-01-28

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地反映市场的风险偏好。中证500股指期货于2015年4月挂牌。 由于中证500股指期货各个合约长期处于贴水状态（即股指期货价格小于指数），会增加投资者套保的风险和成本，通过中证500ETF融券卖出成为

发布时间：2019-11-15

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中的股票减小风险，这反而大大增加了股票的卖压，为股灾推波助澜。此后三年，A股股指期货交易量大减，且贴水一度高达20%-30%，完全破坏了股票多空策略的生存土壤。   图片来源：《投资者情绪对我国股指期

发布时间：2018-02-27

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市时，巨大的卖单导致价格巨幅下挫，95只标普500成分股不能开出开盘价，导致股票指数计算失真，股指期货价格低于现货指数价格，出现大幅贴水，套利型交易者买进期货的同时卖出现货，诱发现货市场卖压加大，继而

发布时间：2018-02-10

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跌。10月19日星期一，上午10点钟开市时，巨大的卖单导致价格巨幅下挫，95只标普500成分股不能开出开盘价，导致股票指数计算失真，股指期货价格低于现货指数价格，出现大幅贴水，套利型交易者买进期货的同

发布时间：2013-05-03

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，约十分之一。 “股指期货价格的变动速度是0.5秒，是指数的十分之一，盯盘带来很大的心理压力；到期平仓和当日结算制度，也需要比较强的风险承受能力，确实不太适合一般股票投资者。”前述人士说。 不过，严格的

发布时间：2012-10-19

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果今后沪深300样本股和沪深300指数基金能够进行T+0交易，再结合计算机自动下单系统，机构资金将能够实现每日无限次套利交易，这不仅增加了参与机构的投资收益，同时也能避免股票价格和股指期货价格的非理性