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股指期货基差

田汉卿:金牛量化团队的投资之道

略,比如打新,也能贡献额外的收益。过去几年,随着”的收窄以及对冲成本的下降,我们这个策略也取得了不错的投资效果。我们旗下的华泰柏瑞量化对冲今年回报已经超过10% (wind,截至

发布时间:2020-01-07
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A股进入板块轮动阶段,恢复至升水状态,固定收益等其它低风险品种收益率下行,量化对冲基金迎来发展的好时机(证券时报) 【公司要闻】 恒大武汉项目脚手架坍塌 六人死亡五人受伤 武汉巴登城生态休闲

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发布时间:2018-06-11
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互换和融券等对冲工具都有局限性。 市场人士表示,场外期权两三个月前很火,优势是比起升贴水有浮动性,对冲成本是比较固定的。而且保证金占用比例少,仓位能提升,有利于做强业绩。但半个月前,证监会

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发布时间:2014-12-12
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月来的A股市场,应该可以发现放大、板块毫无规律轮动、交易量一再创出新高、股指波动幅度短期内加大、市值板块表现差异很大等等现象。这些现象看起来纷繁复杂,如若试图通过以往经验猜测未来的市场的势

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发布时间:2011-04-27
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HS300指数高度的相关性,选择临近到期且折价较高的封基品种进行持有,并同时以一定比例反向持有股指期货以对冲市场波动风险,持有套利组合直至封基折价消失。在不考虑、封基分红以及交易成本的情况下

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发布时间:2010-11-06
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对较少参与期指套利。此次扩大进程中,券商自营部门参与期指套利的仅有中信证券和国泰君安等少数几家。国泰君安自营部门参与套利操作的资金在20亿-30亿元之间,获益以亿元计。 相形之下,券商资产

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