股指期货基差

发布时间：2020-01-07

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A股进入板块轮动阶段，股指期货基差恢复至升水状态，固定收益等其它低风险品种收益率下行，量化对冲基金迎来发展的好时机（证券时报） 【公司要闻】 恒大武汉项目脚手架坍塌 六人死亡五人受伤 武汉巴登城生态休闲

发布时间：2018-06-11

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互换和融券等对冲工具都有局限性。 市场人士表示，场外期权两三个月前很火，优势是比起股指期货基差升贴水有浮动性，对冲成本是比较固定的。而且保证金占用比例少，仓位能提升，有利于做强业绩。但半个月前，证监会

发布时间：2014-12-12

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月来的A股市场，应该可以发现股指期货基差放大、板块毫无规律轮动、交易量一再创出新高、股指波动幅度短期内加大、市值板块表现差异很大等等现象。这些现象看起来纷繁复杂，如若试图通过以往经验猜测未来的市场的势

发布时间：2011-04-27

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HS300指数高度的相关性，选择临近到期且折价较高的封基品种进行持有，并同时以一定比例反向持有股指期货以对冲市场波动风险，持有套利组合直至封基折价消失。在不考虑股指期货基差、封基分红以及交易成本的情况下

发布时间：2010-11-06

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对较少参与期指套利。此次股指期货基差扩大进程中，券商自营部门参与期指套利的仅有中信证券和国泰君安等少数几家。国泰君安自营部门参与套利操作的资金在20亿-30亿元之间，获益以亿元计。 相形之下，券商资产