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股指期货贴水

财新周刊|破发潮汹涌

发之后,部分资金撤出打新,“追求绝对收益的打新资金原来买入股票底仓、卖出股指期货,锁定底仓波动进而赚取打新无风险收益的那套行不通了”。于是,开始大幅收敛,看似无关表征的背后是打新制度红利在

发布时间:2022-04-23
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、卖出股指期货,锁定底仓波动进而赚取打新无风险收益的那套行不通了”。于是,开始大幅收敛,看似无关表征的背后是打新制度红利在消退。 德邦证券研究所副所长、首席策略分析师吴开达认为,注册制打新红

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发布时间:2021-09-18
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跃,那么股指期货数量也应该增加,大量主动卖单也会使幅度增大。但张晗统计发现,过去三个月,IF和IC期货的日均成交量保持在每天22万手的水平,并且没有明显增长的迹象;中证500股指期货的贴水

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价值投资100天(扬州)449天19小时57分20秒前
网页端收藏键不好使,只能评论收藏了!
财新网友JoKplC(北京)20分1秒前
所以多出的交易量哪里来的啊
云霓虹渊()501天14小时55分12秒前
不是,你这20号出版的文章,怎么写着22号的成交量
发布时间:2021-09-18
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会使幅度增大。但张晗统计发现,过去三个月,IF和IC期货的日均成交量保持在每天22万手的水平,并且没有明显增长的迹象;中证500股指期货的贴水率也处于过去两年的平均水平。 成交增量是否来自

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发布时间:2018-07-26
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看点】 巨量“麻辣粉”能不能解救中低等级信用债? 柠檬市场中,低等级信用债很难有机会 收窄 A股量化对冲策略优势凸显 国内无风险利率中枢的下行,带动了对冲基金竞争对手——保本产品、类绝对收

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发布时间:2018-07-26
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收窄 A股量化对冲策略优势凸显 国内无风险利率中枢的下行,带动了对冲基金竞争对手——保本产品、类绝对收益产品收益率的下行;债务违约、业绩暴雷、贸易战等风险事件频发,不少债基、股基频频踩雷,而

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发布时间:2018-07-26
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【财新数据专稿】(记者 张立君)政策限制带来的股指期货流动性萎缩、期货贴水的情况正在逐渐好转。今年以来,A股市场主要股指集体走弱,采用市场中性策略的量化对冲基金则持续跑赢大盘。 今年以来截至7月26日

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发布时间:2017-01-20
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枯竭,交易价格长期处于贴水状况。套期保值的投资者难以展开对冲交易。 一家中型量化私募基金的总经理对财新记者表示,这段时间状况都还好了”,一方面因为放松限制传闻的影响,大家对后续市场流动性

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发布时间:2016-12-21
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0.5%,上证50指数期货和中证500指数期货成交金额也仅为2015年6月的0.7%和2.6%。 对机构投资者而言,套保卖出虽然未受到限制,但由于市场缺乏投机对手盘,卖出压力巨大,难以恢复

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