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期定价 利率互换也可以反映市场对资金价格和货币政策的远期定价。中国境内一年利率互换(IRS)目前约在2.33%，降至一年来最低，且与银行间七天回购定盘利率的利差较7月初收窄。这显示央行降准之后，投资者
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%。财政政策的收紧一目了然。 2021年年初至今，货币政策走势从价格与数量方面表现出差异化的特征。从价格来看，7天回购定盘利率（FR007）大致在2.0-3.0%的区间波动，最近回到了2.0%附近
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人民币浮息债基准选择为研究对象，结合实证结论和美债实践，提出浮息债的“中国策”思考：一是短期限7天回购定盘利率等货币市场R类利率占优；中、长期限选择高流动性利率债（国债和国开债）关键期限利率；以国债为
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回购定盘利率与银银间回购定<...
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隔夜（R001）、7 天（R007）等11个期限品种的质押式回购利率（R），运行至今已超过20年。此后，交易中心设立了回购定盘利率（FR、FDR）和DR等关键利率指标，以及交易所回购利率（GC）等利率
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。例如，银行间市场7天回购定盘利率由去年底的3.00%下降至5月18日的1.30%，但到6月22日回升至2.15%。又如，10年期国债收益率由去年底的3.14%下降至4月29日的2.49%，但到6月
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。 彭博数据显示，过去两周参考利率为FR007（银行间7天期回购定盘利率）、期限1年的利率互换（IRS）累计上行55个基点，其中上周更以31个基点创自2014年12月以来的最大周上涨。成交量来看，根据
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说缺乏可交易性，长期处于有价无市的状态。因此，CHIBOR未能成为市场基准利率。 2、回购定盘利率 2005年，市场机构出于开展利率互换的需要，提出了对回
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