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空股指期货

巴曙松:中国证券市场将有更多量化投资

票多空,其空头仓位一般通过融券卖空实现,而当前中国国内融券难度较大、成本较高,所以空头仓位一直以来大多是通过做实现。这就决定了国内量化基金的发展与股指期货息息相关。   中国国内市场上的量化

发布时间:2021-02-08
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现,而当前中国国内融券难度较大、成本较高,所以空头仓位一直以来大多是通过做实现的。这就决定了国内量化基金的发展与股指期货息息相关。   中国国内市场上的量化投资兴起于2010年股指期货上市

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发布时间:2020-10-18
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。   第二种是提供纯Alpha(超额收益)的对冲策略,这是一种绝对收益的策略。我们先做一个指数增强的投资组合,同时获得指数回报(Beta回报)和超越指数的超额收益(Alpha回报)。再通过

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发布时间:2019-11-30
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创主题基金均参与了转融通业务的券源出借。 回顾2015年“股灾”,由于个股做空找不到券源,使用股票多空策略的机构,只能通过做,对冲其股票仓位的风险敞口;在股指空仓被限制后,便只能通过抛售手中

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*雪拥蓝关*(河北省唐山市)601天14小时16分9秒前
最后一定会爆雷
钱浩(财新网Android版)602天12小时47分22秒前
期权交易一是要限定投资者资格,二是要防止高频交易,三是要防止在期权之上再设立结构化产品
发布时间:2019-11-30
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”,由于个股做空找不到券源,使用股票多空策略的机构,只能通过做,对冲其股票仓位的风险敞口;在股指空仓被限制后,便只能通过抛售手中的股票减小风险,这反而大大增加了股票的卖压,为股市异动推波助澜

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发布时间:2019-11-15
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年9月基本限制住股指期货的功能后,“千股跌停”的暴跌依然持续发生。 由于A股市场不允许做空,使用股票多空策略的机构,只能通过做,对冲其股票仓位的风险敞口,在股指空仓被限制后,便只能通过抛售手

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发布时间:2017-11-24
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分二十几的负基差。负基差对市场的影响非常大,因为我们是用股指期货来做对冲,即做股,若股指期货比股指便宜了30%,那么意味着你在做...

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发布时间:2017-09-04
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建交易,才能锁定价差。例如,股指期货和股票现货之间的套利关系,股指期货相对股票指数出现明显的价格高估之后,可以卖,同时买入股票指数的ETF,这样就构建了套利交易组合,在股指期货到期结算时,两

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发布时间:2017-08-24
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市的做空机制还不成熟,因此对于中国投资者来说,他们只能获得“一条腿”回报,即买入那部分产生的超额回报,而无法获得“卖空”可能带来的投资回报。这样的缺陷无法通过卖来弥补,因为股指期货卖的是整个

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