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化策略，比如套期保值、期现套利、跨期套利等。一位机构投资者举例称，比如投资者可以根据现货头寸反向建立期货头寸，使得期货和现货的组合风险尽量呈现中性实现套期保值；还可以通过同时买进（卖出）现货债券并且卖
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。所谓基差套利，是当国债市场期现货基差贴水拉大（现券高于期货价格），机构在现货市场拆借国债现券卖空，在期货市场做多国债期货获利；升水时则相反。 跨期套利是套利者在同一交易所，利用同一期货品种不同交割月
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。所谓基差套利，是当国债市场期现货基差贴水拉大（现券高于期货价格），机构在现货市场拆借国债现券卖空，在期货市场做多国债期货获利，升水时则相反。 跨期套利是套利者在同一交易所，利用同一期货品种不同交割月
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合同后再向上游供应商采购，目标是“购销匹配、接近零库存”。业务分为长单、现货和跨期套利三类，长单根据“以销定购”原则分别与上下游签订年度购销合同，现货是对长单购销差额的补充，跨期套...
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脱实向虚 华尔街有句名言：金钱永不眠。资本永远朝着最具套利空间的地方涌入，特别在前当信息时代，资本与信息相结合的大背景下，金融从业者们利用：信息套利、监管套利、跨期套利等多重套利模式，已远远将实体经济
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意味着跨期套利基本上就不能做了”。 不过，据虞堪统计，高频交易在所有程序化策略类型中占比最少，只有5%，占大头的都是中低频策略，超过50%。结合国内程序化交易的发展趋势，他认为新规对市场整体影响有限
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者的特定规则来投资，它包括事件投资和规则投资。 套利与套保型策略：就是通过两种或两种以上的不同类型的标的物的价格差异获取收益或套期保值，它包括了跨品种套利、跨市场套利、跨期套利、期权套利、期现套利、统
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行情中，有四只配置股指期货跨期套利仓位较大的产品，净值都出现极大波动，并一度击穿止损线。最终，有三只产品的净值回到止损线以上，但都不及1元，分别是招商证券托管的“滚雪球1号”0.80元、“滚雪球2号
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