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新、期权等资产。此外，市场上也把如量化对冲策略、CTA套利策略等产品称为“固收+”产品。这类型产品虽然不以债券等固定收益资产为基础，但从风险收益特征上与“固收+”有相似之处。 “固收+”基金涵盖了以下
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产品虽然收益低于行业策略，跑输大盘，但大多保持正收益。而量化对冲策略却收益更为惨淡，“部分客户尤其是对冲客户遭受了浮亏，我们对此非常抱歉。”幻方在致歉说明中表示。 “虽然各家打分不尽相同，但今年大家
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对冲策略正式在A股市场得以实现。 开源证券金融工程研究团队的研报称，量化私募在最初的几年时间里赶上了A股市场小盘股行情，“只要暴露了小市值风格，再用偏大市值的沪深300股指期货作为空头对冲，是比较容易
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的相关性也不强。 2010年被视为中国量化私募基金元年，因为这一年的4月16日，中国第一个股指期货沪深300股指期货挂牌上市，量化对冲策略正式在A股市场得以实现。 开源证券金融工程研究团队的研报称，量
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士表示，明汯做量化对冲策略，去年规模极度扩张，超过了策略的管理上限，不能很好地对冲风险，遗留风险大。“明汯规模太大了，流动性是一个很大的问题。量化做的是高频交易策略，有些是5分钟换一次股，5分钟要出去
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邦、华夏、申万菱信、富国、海富通等六家基金公司的量化对冲策略公募基金产品申请已获批准。这也是近四年来，证监会首次放行量化对冲公募基金。（详见财新网《禁行四年 公募量化对冲基金再开闸》） 12月27日
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【财新网】（记者 岳跃）2015年“股灾”期间成为众矢之的的量化对冲策略，如今再次得到监管认可。中国证监会最新的行政许可受理及审核情况显示，景顺长城、德邦、华夏、申万菱信、富国、海富通等六家基金公司
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为量化私募提供了支持。尤其2018年开始股市波动性加大，外部环境变化反复，使得量化对冲策略的基金在业绩表现上持续超过其他策略基金。近期各大金融机构、财富管理机构对量化对冲私募基金进行密集调研。 海
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