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年化夏普比率

【研报精华】首批碳中和ETF发售 跟踪两条主线优势何在

,SEEE碳中和指数累计涨幅和(一种衡量基金相对无风险利率的收益情况的指标)为106.7%和0.73,同期沪深300累计涨幅、化...

发布时间:2021-03-19
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券市场一直非常强劲。   [21]近似的计算方法是,从回归 III 中截取 2.17 的t-statistic(其拼接公司信贷系列的每月超额回报,与期限匹配的美国国债的超额回报相对向回归

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发布时间:2009-06-08
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) 风险调整后收益—夏普比率 在127只可计算最近一年风险调整后收益(,Sharpe Ratio)的基金中,仅有52只基金的风险调整后收益为正值。而夏普比率超过1的基金只有11只(见图5

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发布时间:2009-05-11
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)。 风险调整后收益—夏普比率 在123只可计算最近一年风险调整后收益(,Sharpe Ratio)的基金中,仅20只基金的风险调整后收益为正值(见图5),其中只有重庆国投·金中和西鼎及深国投

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发布时间:2009-04-13
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有统计样本中,可计算最近一年波动率的共113只基金,其中波动率最小的5只基金情况见表3,波动率最大的5只基金情况见表4。 风险调整后收益—夏普比率 在114只可计算最近一年风险调整后收益(

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发布时间:2008-04-14
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数,(Sharpe Ratio)分别为2和0.57,均高于摩根士丹利成熟市场指数的1.7和0.39,这说明,新兴市场的风险报酬率已经优于成熟市场。 同时,被广泛用来反映新兴市场信贷质量的摩

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