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每季度窗口收益率排名的平均值在前50%；二是基金经理任职以来年化夏普比率超过1，夏普比率是衡量基金相对无风险利率的收益情况的指标。 平安证券研报进一步指出，对初筛后的基金，需从持仓风格、行业配置、超额
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年化夏普比率超过1。夏普比率是衡量基金相对无风险利率的收益情况的指标，基金的夏普比率数值越大代表基金所承受的风险能够获得的回报越高，反之代表基金所承受的风险能够获得的回报越小。 海通证券研报认为，业绩
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，SEEE碳中和指数累计涨幅和年化夏普比率（一种衡量基金相对无风险利率的收益情况的指标）为106.7%和0.73，同期沪深300累计涨幅、年化...
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券市场一直非常强劲。 [21]近似年化夏普比率的计算方法是，从回归 III 中截取 2.17 的t-statistic（其拼接公司信贷系列的每月超额回报，与期限匹配的美国国债的超额回报相对向回归
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） 风险调整后收益—夏普比率 在127只可计算最近一年风险调整后收益（年化夏普比率，Sharpe Ratio）的基金中，仅有52只基金的风险调整后收益为正值。而夏普比率超过1的基金只有11只（见图5
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）。 风险调整后收益—夏普比率 在123只可计算最近一年风险调整后收益（年化夏普比率，Sharpe Ratio）的基金中，仅20只基金的风险调整后收益为正值（见图5），其中只有重庆国投·金中和西鼎及深国投
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有统计样本中，可计算最近一年波动率的共113只基金，其中波动率最小的5只基金情况见表3，波动率最大的5只基金情况见表4。 风险调整后收益—夏普比率 在114只可计算最近一年风险调整后收益（年化夏普比率
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数，年化夏普比率（Sharpe Ratio）分别为2和0.57，均高于摩根士丹利成熟市场指数的1.7和0.39，这说明，新兴市场的风险报酬率已经优于成熟市场。 同时，被广泛用来反映新兴市场信贷质量的摩
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