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意味着所谓的恐惧指数一直在走低。芝加哥期权交易所的纳斯达克100波动率指数较3月高点下跌近三分之一，也低于其长期均值。 然而，有迹象表明投资者可能正在为未来的相对动荡做准备，VIX——基于期权定价衡量
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100波动率指数较3月高点下跌近三分之一，也低于其长期均值。 然而，有迹象表明投资者可能正在为未来的相对动荡做准备，VIX——基于期权定价衡量标普500指数预期波动性的指标——跌得更多，推动科技股与大盘的
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以进行交易的自然语言处理工具，不一而足。生成式AI可以遵循指令，并就大量输入接受训练后创建新的文本、图像或其他内容。背后的概念是，如果机器读取够多的金融信息，就可以合理地为期权定价、建立投资组合或解析
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低债券风险。这反过来又引发交易商拼命寻找押注波动率低迷的衍生品以做为风险对冲。 市场的单边下跌有助于解释MOVE指数今年的急剧上升。该指标通过期权定价来衡量美国国债的隐含波动率。上个月MOVE指数突破
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Optiver 的估计，期权定价表明，如果共和党获胜，标准普尔500指数将上涨多达0.7%，如果民主党以某种方式保住国会多数，标准普尔500指数将下跌多达3.3%。 从长期来看，美国股市正处于美国总统一任任
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务指标上的差异进行数据纠正，同时以期权定价模型计算新三板市场挂牌公司与A股上市公司的折扣率，最终还原A公司合理的股权价值为17.88元/股。法院认为该评估逻辑完整，分析较为全面，专业可信，予以采纳
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压力，再加上乌克兰战争的影响，阻碍了欧洲央行以和美联储同样快的速度加息的能力。根据彭博的期权定价模型，欧元到年底跌至与美元平价的概率目前为60%，高于周一的46%。 “平价只是时间问题，”瑞穗金融机构
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年诺奖颁发给期权定价公式时，学界之外的人才首次听到Black这个名字。而如今偏量化的资管行业，这一模型已经拥有了王者的荣耀，Litterman获得了至尊的地位。 其实，身处人工智能，金融科技时代的我们
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