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期权定价

【市场动态】美债市场的疯狂与华尔街“炼金术师”们脱不了关系

低债券风险。这反过来又引发交易商拼命寻找押注波动率低迷的衍生品以做为风险对冲。 市场的单边下跌有助于解释MOVE指数今年的急剧上升。该指标通过来衡量美国国债的隐含波动率。上个月MOVE指数突破

发布时间:2022-11-07
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Optiver 的估计,表明,如果共和党获胜,标准普尔500指数将上涨多达0.7%,如果民主党以某种方式保住国会多数,标准普尔500指数将下跌多达3.3%。 从长期来看,美国股市正处于美国总统一任任

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发布时间:2022-08-05
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务指标上的差异进行数据纠正,同时以模型计算新三板市场挂牌公司与A股上市公司的折扣率,最终还原A公司合理的股权价值为17.88元/股。法院认为该评估逻辑完整,分析较为全面,专业可信,予以采纳

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发布时间:2022-07-06
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压力,再加上乌克兰战争的影响,阻碍了欧洲央行以和美联储同样快的速度加息的能力。根据彭博的模型,欧元到年底跌至与美元平价的概率目前为60%,高于周一的46%。 “平价只是时间问题,”瑞穗金融机构

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发布时间:2022-03-24
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年诺奖颁发给公式时,学界之外的人才首次听到Black这个名字。而如今偏量化的资管行业,这一模型已经拥有了王者的荣耀,Litterman获得了至尊的地位。 其实,身处人工智能,金融科技时代的我们

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发布时间:2022-03-05
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较好收益,而可转债投资对投资人的要求则更高,需要对行业、正股、债性、和博弈都具有综合的理解。 另一位券商财富管理人士则认为,经历2021年转债普涨的行情后,转债的估值已经处于历史极值,未来能否

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发布时间:2022-03-05
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高,需要对行业、正股、债性、和博弈都具有综合的理解。 另一位券商财富管理人士则认为,经历2021年转债普涨的行情后,转债的估值已经处于历史极值,未来能否维持在当前水平存在极高的不确定性。未来

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发布时间:2021-06-21
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功的疫苗接种工作以及有关英国央行将比其国家同行早加息的揣测都提振了英镑。 “不增加的病例数肯定无助于信心,” 加拿大帝国商业银行G-10外汇策略主管Jeremy Stretch说。 彭博的模型

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发布时间:2021-06-01
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择和道德风险、避免央行过度承担风险等目标。具体来说,无追索权工具应设置更高的利率、折扣率,收取额外费用,并充分应用的方法,因为在此类工具中,央行相当于卖出了相应资产的看跌期权。 同时,央行通常

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