财新传媒
当前位置: 财新网 > 热搜 > 期权定价模型

期权定价模型

【市场动态】英镑暴跌 疫情卷土重来给英国复苏蒙上阴影

功的疫苗接种工作以及有关英国央行将比其国家同行早加息的揣测都提振了英镑。 “不增加的病例数肯定无助于信心,” 加拿大帝国商业银行G-10外汇策略主管Jeremy Stretch说。 彭博的

发布时间:2021-02-19
评论(0)

多股票,从而进一步推高股票价格。   (作者注释:以上对期权的定价,是使用Black-Scholes进行计算,假设没有股息,并且年利率为1.0%。)   五、高估的股票伤害了投资者-甚至是

热评:

发布时间:2020-11-30
评论(0)

的持股比例在单个员工持股占股本总额0.006%-0.0129%。 3)定价方式:采用Black-Scholes来计算期权的公允价值。 4)股票来源都是公司向激励对象定向发行的人民币A股普通

热评:

发布时间:2020-10-28
评论(0)

标的资产的动态对冲组合满足风险中性条件,并加入了收益率正态分布的假设。的优点在于将不确定的价格变化转化为与资产价格关联的确定性赔付,因此期权不属于单独的资产类别,也不存在CAPM理论下的风

热评:

发布时间:2020-06-18
评论(0)

。 6.费希尔·布莱克(Fischer Black,1995年去世),“布莱克-肖尔斯”的提出者之一,他本来肯定会与迈伦·肖尔斯和罗伯特·默顿共享1997年的诺贝尔奖,因为他们设计了一个包含衍

热评:

发布时间:2018-08-05
评论(0)

课太过虚幻,毕竟两年烧掉一万多张印着毛主席头像的粉红纸片总是要学点“干货”的。   没错,在斯坦福,我们学了 Black Scholes 的巴洛克风格,也学了 Geoffrey

热评:

发布时间:2018-05-02
评论(0)

公允价值、现金流量折现法和等。这意味着资产管理产品的相应估值并不一定全都采用市值计量,公允价值的产生可能通过其他非市价模型获得。 五、非标不会消亡 资产管理新规另辟蹊径对标准化债权类资产进

热评:

发布时间:2018-04-04
评论(0)

了对未来股票价格概率分布和投资者风险偏好的依赖。   布莱克-斯科尔斯定价模型,下式为无红利的欧式看涨: C=S*N(d1)-Xe^[-(r(T-t))]*N(d2) d1=(ln(S/X

热评:

发布时间:2018-03-28
评论(0)

Model):对于上市公司法人,其债务超过资产就构成违约,因此Merton在1974年提出可以利用Black-Sholes对违约的概率进行测算。这类模型的主要特点是可以根据市场上的股票价格

热评:

图片

视频

专题推荐:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
热词推荐
高澜股份 肖亚庆 曹建海 祁斌 黄坤明 朝鲜美女 罗姆尼 sdr 永远在路上 穆斯林的无知 三个有利于 启东事件 廉政准则 吴晓灵 刘志庚