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市场中性

对抗通胀,多国央行或将上调利率至中性水平之上

球的中性利率。 图表:先锋领航中性利率六因素模型 各发达利率趋势 就美国而言,我们预计到2030年中性利率将上升约90个基点至2.8%。 与美国相比,过去几十年,人口因素在压低欧元区中性利率方

发布时间:2022-06-24
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保值交易和A股市场长期平稳发展。”兴业证券也认为,中证1000股指期货和期权对降低资产组合的波动、控制风险和回撤有非常大的帮助。 具体来说,中证 1000 股指期货上市可以增加类产品的规模容量

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发布时间:2021-11-16
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化私募宣布封盘。 明星量化私募陷入了集体深度回撤。第三方最新数据显示,上周(11月1日至7日)多家头部量化私募的指数增强型产品超额收益为负,部分中证500指数增强产品跌超4%,多只策略基金和

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发布时间:2021-10-12
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月相比转正为负;沪深300指数增强策略产品平均超额收益2.48%,与8月相比略有收窄;策略产品中,纳入统计的40只产品9月平均收益-0.14%,与8月相比大幅回落。 据悉,市场上一家头部量化私

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发布时间:2021-09-24
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,气候变化对物价和金融稳定造成了威胁,因此欧央行有责任在政策层面对此做出应对。但同时认为,虽然央行在政策层面偏离来应对气候变化是可以接受的,但必须控制在一定范围之内,不能对包括物价稳定在内的其他

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发布时间:2021-09-18
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股涨,3000多只在跌。在此行情下,2016年的价量因子体系就完全不赚钱了,模型失效,收益出现大幅回撤,所以为了控制风险第一时间降低了仓位,并修改了模型。” 而策略下的量化产品是交易和换手最频

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价值投资100天(扬州)312天7小时22分57秒前
网页端收藏键不好使,只能评论收藏了!
财新网友JoKplC(财新网Android版)342天11小时45分38秒前
所以多出的交易量哪里来的啊
云霓虹渊(财新网Android版)364天2小时20分49秒前
不是,你这20号出版的文章,怎么写着22号的成交量
发布时间:2021-09-18
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益出现大幅回撤,所以为了控制风险第一时间降低了仓位,并修改了模型。” 而策略下的量化产品是交易和换手最频繁的策略,为市场贡献交易量最大。由于其风险敞口尽可能对冲,无论牛市还是熊市,在仓位上看都

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发布时间:2021-08-31
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融市场的资源配置效率和价格发现功能。   二是支持金融体系创新。金融体系创新的关键在于建立一个成本更低、风险共担、收益共享、价格发现功能更强的创新型金融系统。一是坚持原则,对不同人群、机构、交

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发布时间:2021-08-23
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类似、CTA、宏观对冲等量化策略,并通过标准化产品的方式完成风险定价与销售。 近年来,头部券商通过灵活运用衍生工具,不拘一格,设计出大量针对不同风险偏好的新型产品,比如近年来的结构性存款、可转

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忆辽(财新网iPhone版)394天5小时55分2秒前
说到底是存款利率过低,通过损害民众来补贴银行

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