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套利模型

范文仲:比特币通用障碍难逾越,ICO、DeFi、NFT又向何处去

,以两两一组的代币对组合建立自动兑换资产池,创造出了“自动做市商”的代币互换模式。Compound和AAVE是以太坊平台上比较有影响力的加密货币借贷项目,按币种分别设立借贷资金池,流动性提供者向

发布时间:2021-04-24
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股策略可以分为基本面多因子模型和量价高频统计套利。量价指标的统计强调统计规律,调仓换股呈高频特征,此前该策略的拥挤度较为有限,加上国内市场个人投资者占比较高,市场定价效率相对较低,因此部分采取

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CooperZhang(财新网iPhone版)91天3小时34分2秒前
合伙人参加AP活动,看来明汯确实更懂sales
MYFEXL(财新网iPhone版)93天14小时4分1秒前
复杂系统中一层层的涌现……所以我不碰股票。
发布时间:2021-04-24
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本面多因子模型和量价高频统计套利。量价指标的统计强调统计规律,调仓换股呈高频特征,此前该策略的拥挤度较为有限,加上国内市场个人投资者占比较高,市场定价效率相对较低,因此部分采取该选股框架的私募

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财新网友6rO5Cc(财新网Android版)93天22小时51分23秒前
策略有没有效果,要看这策略,是道还是术。
发布时间:2019-10-10
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何对数据进行分析、如何利用,进而实现盈利——两个方面的判定,似乎都为时过早。 于是,走进WeWork的商业模式,更清楚的看到的是一个简单的房地产租金(Rent Arbitrage Model

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发布时间:2019-03-18
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构会对其能力进行有效评价,这些机构的市场出清与金融风险并不存在直接关联。   在这个市场机构中,更加有效的无风险或许就是基于双边市场的regtech业务模型。   //还有另一个传说,就是普惠

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发布时间:2018-05-25
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种不同参数设置,因此在衍生品组合策略中,可以设计比较复杂的产品,通过不同认购期权、认沽期权及现货的组合,构建各种无风险。 (三)场内期权发展现状 上证50ETF期权作为金融衍生品中的重要一环

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发布时间:2018-05-23
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市场,缺乏有效的定价模型。概率模型、无和Copula模型是比较常见的几种定价方法,但既有优势也有其局限性,比如,概率模型相对来说易于操作,但是前提是需要了解企业的违约概率和回收率这两项参数值

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发布时间:2017-11-24
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%。原因是我希望做到找到一个市场中性的策略,也就是说我希望我的收益跟市场上涨跟下跌没有关系。   图2 应用量化与对冲多种策略   应用量化与对冲多种策略,收益主要来源于统计。我们下面再讲一点量

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发布时间:2017-04-06
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赌,后来把心得写成书《战胜庄家》,成为21点算牌的圣经。再后来他当上数学教授后,发现股市是更大的赌场,既然算概率能找到战胜庄家的办法,那为什么不用来找到战胜市场的办法呢?于是成为最早的用数学建立

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