财新传媒
当前位置: 财新网 > 热搜 > VAR

VAR

大脱节:日本工资与通胀的脱钩

季度支付奖金的四季度变化值除以总工时数计算的。我们可以清楚地看到,简单的奖金通胀率比平滑的奖金通胀率波动性更大。 点击图表放大 接下来,我们计算了一个三变量的向量自回归(VAR)模型,数据包括样本在

发布时间:2020-12-13
评论(0)

文 | 张明 陈胤默   摘要:本文对2017年5月至2019年9月期间人民币汇率定价过程中逆周期因子的使用进行了测算,并构建非限制性VAR模型分析了中国央行两次启用逆周期因子的驱动因素和实施效果

热评:

发布时间:2020-12-11
评论(0)

冲击变量,城镇居民人均可支配收入(累计同比)作为反映变量,基于TVP-VAR模型得到财富效应结论,如下:一是(如图1)债券市场对股票市场具有相对稳定的短期和长期财富效应,即债市繁荣将在短期引起股市的繁

热评:

发布时间:2020-11-30
评论(0)

分析,维护国债基准利率功能,完善市场机制和制度建设。 附录:信用债与利率债跨市场情绪传染效应图例说明 基于贝叶斯VAR的脉冲分析,观测变量中债1年期(AAA)企业债到期收益率、1年期国债到期收益率和

热评:

发布时间:2020-11-09
评论(0)

到期收益率;CB1-1年期国债到期收益率。 如图5,郭栋(2020)建模对货币乘数与期限利差关系进行了实证分析(《基于TVP-VAR模型的货币乘数与国债利率影响研究》国债专项研究2020年11月),分

热评:

发布时间:2020-11-03
评论(0)

]。 DTHigh:如果用户的调换时间大于15分钟,则哑变量值为1。 DURHigh:如果用户的行程持续时间大于25分钟,则哑变量值为1。 VAR:8月上午行程出发时间的标准差。它被用作衡量出发

热评:

发布时间:2020-11-03
评论(0)

季度变化值除以总工时数计算的。我们可以清楚地看到,简单的奖金通胀率比平滑的奖金通胀率波动性更大。 点击图表放大 接下来,我们计算了一个三变量的向量自回归(VAR)模型,数据包括样本在1981—1997

热评:

发布时间:2020-10-30
评论(0)

)基于开放经济下两国模型,对美元的货币政策溢出效应研究(美国国债利率对中国债市宏观基本面冲击及两国利率联动时变效应研究—基于GVAR和TVP-VAR模型的实证分析[J].《国际金融研究》,2019年4月

热评:

发布时间:2020-09-18
评论(0)

of Concerned Scientists, 2016)和全球变暖的主要农产品之一。我们对截至2020年3月9日的MSCI ACWI指数覆盖的所有供应链都依赖于棕榈油的公司进行了Climate VaR分析,通过等权变暖

热评:

专题推荐:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
热词推荐
引力波 熔断 内蒙古银行 人工心脏 深化改革 香港经济 秦晖 秦晖 高澜股份 alphago 祁斌 齐泽克 中科招商 版税率 长江流域