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月时，市场亦面临着一轮衰退预期，两轮衰退预期虽然均造成了市场的大幅波动，但投资者对衰退的内心反映方面却大有不同。 这里引入一个量化投资者心理的指标——VIX指数，又叫恐慌指数，用以衡量标普500期货及
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风波时期更加可控。从美联储BTFP工具和贴现窗口使用规模上看，第一共和银行事件后银行体系流动性压力边际上升，但整体保持稳定；从市场表现看，美股VIX指数并未大幅走高，2年和10年期美债收益率跌幅不明显
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场情绪是一回事，价格走势则是另一回事。体现波动率的VIX指数低于17，处于去年初以来最低水平。密切追随短期市场预期波动的美国企业信用利差显示，“对企业利润即将放缓几乎毫不担忧，”DataTrek
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。 要跟踪美国金融市场的系统性风险度，TED利差和VIX波动率指数两个指标值得关注。TED利差是3月期欧洲美元利率（LIBOR）和3月期美国国债收益率之间的利差。TED利差越高，表明金融市场流动性越紧张
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【CNBC】美东时间3月29日，美股三大股指集体收高，均涨超1%，VIX恐慌指数收报19.12，为3月8日欧美银行业风波出现以来的最低水平。摩根大通首席全球策略师David Kelly在CNBC的节
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从上周五到现在，美国硅谷银行破产，第一共和银行也遭遇挤提的压力，股价盘前暴跌了70%。美股期指尽数回吐了早盘近2%的涨幅，下午欧洲股市暴跌逾2%。VIX市场隐含波动率飙升逾20%至今年新高。美国两年
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（VIX）跃升至24.8、创年内新高，硅谷银行宣告破产、以及相关流动性担忧使美股银行板块遭遇抛售，进一步冲击美股。美元指数日内跌0.56%，至104.65。金价日内涨2.06%，至1867美元/盎司。 美
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出现了进一步的企稳下降。这也意味着海外投资者在一定程度上搁置了对于“衰退”的争议，也开始逐步适应新的通胀和利率环境。 市场观测全球宏观波动率的主要指标之一是VIX指数，从这一指数的实际走势来看，从去年
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