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现代投资理论

专栏|风险管理策略需要系统观

种市场不确定性,来获得超额收益;除非这种“确定性”并非市场共识,而是一种主观的确定性——这本就是一种市场的不确定性。 价值投资派别的“主观确定性”和的“市场不确定性”本质上没有矛盾,只是所

发布时间:2018-09-11
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,每个人的偏好、习惯、性格各异,会导致与资产价格相关的信息被市场消化会有一个延时过程,所以,有效市场假说是不可能完全实现的,因为,人与人之间的差导性,有效市场在有效的前提下存在时滞性。 随着

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发布时间:2018-07-27
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持有投资组合A。也就是说,每个投资者都希望尽量找到左上方向的投资组合,可以给他们更高的回报,和更低的风险。 诺贝尔经济学奖得主马尔科维奇,在其提出的中指出,通过多元分散的投资组合,投资者可

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发布时间:2018-03-19
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出什么诺贝尔奖得主马尔科维奇、、有效边界这类专业术语来唬弄人。这些说法到底靠谱么? 让我用比较简单的语言来解释一下这个问题。 在上文中我曾经提过,由于中国市场自身的特点,它是一个相对来说自

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发布时间:2013-05-03
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定的,这些方法实际上受到的深刻影响。

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发布时间:2012-03-21
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,沃金与坎德尔是统计学家,而特雷诺则是数学家兼物理学家。他们转行都是被金融市场研究所深深吸引,沉迷于其中的无穷魅力。 然而,仅有的建立,及各类模型的完善与推陈出新,并不会直接催生出量化投资

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发布时间:2012-03-21
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,仅有的建立,及各类模型的完善与推陈出新,并不会直接催生出量化投资,它还需要其他几个重要前提条件,比如机构投资者在市场中占据主导,电脑技术足够发达,以及传统华尔街投资家的傲慢被市场击溃转而被

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发布时间:2012-03-17
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哈里·马科维茨是的创始人。他于1952年发表的《投资组合选择》以及1959年出版的著作《投资组合选择:投资的有效分散》奠定了代<...

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发布时间:2010-04-02
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认为市场的波动是一种风险,因此用Beta衡量这种系统性风险。在此基础上才有了资本资产定价模型(CAPM)。投资者热衷于区分Alfa和Beta,热衷于与指数比较。   但是,价值投资者不认

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