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实的理论基础。根据利率期限结构的预期理论，长期即期利率可以视为短期即期利率和远期利率的几何平均，长期即期利率低于短期即期利率意味着远期利率
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些银行的质疑，此后投资者一直在关注短期美元贷款的利率，以寻找更广泛的融资担忧的迹象。观察人士正分析从回购和远期利率协议到联邦基金利率和基差互换等一系列不同的市场，并在密切关注对美联储新增紧急贷款工具和
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Projections,SEP)。 在6月会议之前，债券市场的远期利率对联邦基金利率“终端利率”的定价已达4%，远高于3月会议点阵图预测的2.8%。彼时的投资者在俄乌冲突后更加相信供应链危机的持续性，而中国防疫政策大幅
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起，英国金融行为监管局已经停止所有英镑、欧元、瑞士法郎、日元，以及1周和2个月期美元LIBOR报价。受此影响，主要挂钩LIBOR的远期利率协议（FRA）产品交易明显缩量。根据BIS此次三年期调查
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度末降至2.25%。 远期利率是基于收益率曲线计算出来的。汇丰认为，共识预测与远期利率的密切联系是追踪预测误差的理想方式...
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映2027年起未来五年通胀预期的5y5y盈亏平衡远期利率创下2014年年中以来最高水平。美联储自2000年代初以来就使用这个指标来作为货币政策指引，他们有自己的模型，4月14日最近一次公布的报告显示该
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险。一方面，俄乌冲突后国际美元流动性市场已经显示出恶化迹象，远期利率协议与隔夜指数互换利差（FRA-OIS）利差由2月中旬约5bp在3月快速上升至超过30bp。另一方面，国际大宗商品价格的剧烈波动令杠
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远期利率协议（FRA）与隔夜指数互换（OIS）的利差，当银行不愿向市场出让流动性时，该利差会迅速扩大：2017年至2018年美联储加息和缩表阶段，离岸美元呈阶段性“钱荒”，该利差大幅上升；但在克里米亚
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