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智能贝塔

【量化观察】六月A股指数延续下跌趋势，低估值高股息和趋势动量因子表现优异: 场大盘。【附件】 A股Smart Beta月度报告（2024年6月）如需咨询更多智能贝塔业务合作，敬请联络：阮伟佳电话：13564580486 Email

【财新数据】（傅杰CFA 刘晓芳CFA 阮伟佳隋吉超）2024年五月，A股指数延续震荡调整，主要智能贝塔因子表现有所分化。其中，低估值和低风险因子策略表现最优，分别录得5.00%和2.83%的月度

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【财新数据】（傅杰CFA 刘晓芳CFA 阮伟佳隋吉超）2024年四月，A股主要智能贝塔因子平均表现优秀，其中动量和低风险因子策略表现最优，录得3.25%、3.07%的月度相对收益；创新研发因子表现

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2.33%的相对收益；金融风险因子表现最差，录得-1.49%的相对收益。综合来看，中性因子的表现优于防御型因子和进取型因子。 2018年5月初，财新智能贝塔发布了高质量因子策略。高质量因子策略通过月度动

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8.33%的相对收益；低风险因子表现最差，录得-9.17%的相对收益。综合来看，进取型因子的表现优于中性因子和防御型因子。 2018年5月初，财新智能贝塔发布了高质量因子策略。高质量因子策略通过月度动

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18.32%的相对收益；创新研发因子表现最差，录得-13.50%的相对收益。综合来看，防御型因子的表现优于中性因子和进取型因子。 2018年5月初，财新智能贝塔发布了高质量因子策略。高质量因子策略通过月度动

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1.54%的相对收益；动量因子表现最差，录得-1.33%的相对收益。综合来看，进取型因子的表现优于防御型因子和中性因子。 2018年5月初，财新智能贝塔发布了高质量因子策略。高质量因子策略通过月度动态

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1.82%的相对收益；经营质量因子表现最差，录得-0.76%的相对收益。综合来看，中性因子的表现优于防御型因子和进取型因子。 2018年5月初，财新智能贝塔发布了高质量因子策略。高质量因子策略通过月度动态

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1.16%的相对收益；估值因子表现最差，录得-1.81%的相对收益。综合来看，中性因子的表现优于防御型因子和进取型因子。 2018年5月初，财新智能贝塔发布了高质量因子策略。高质量因子策略通过月度动态调

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