万元人民币、票面利率为3%的名义超长期国债。合约月份为最近的三个季月,季月是指3月、6月、9月、12月。每日交割最大波动限制为上一交易日结算价的±3.5%。最低交易保证金为合约价值的3.5%。 30年
仍然深度做空,并在上周大幅增持空头仓位。CTFC数据显示,总体而言,按美国10年期国债合约计算,杠杆基金目前做空美国国债的程度达到2020年10月以来最大。 (本文系彭博社授权发布)
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提供重要参考依据,基础收益率曲线建立,可以满足市场机构对长期利率风险的管理需求。 根据此前公告,此次十年期国债期货的合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债,合约到期月份首日剩余
货的合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债,合约到期月份首日剩余期限为6.5~10.25年的记账式付息国债,最小变动价位为0.005元。每日价格最大波动幅度限制为上一交易日结算
4-7年的国债合约标的都可以参与交割,并首推5年期的国债期货。但是,市场机构对不同期限的国债流动性均有对冲需求,再借鉴国外市场经验来看的话,个人认为5年期合约并不是完美的方式,应考虑实施更短期限品种的标
、避险使用最容易开发其他衍生工具的五年期中期国债合约。” 据财新记者了解,虽有市场人士提出10年期的国债期货流动性更好,更适合做国债。但中金所在和商业银行普遍沟通后,商业银行提出第一步先推5年期国债期货
院审批遇阻。 2013年5月28日,证监会副主席姜洋在上海表示,年内力争推出国债期货。 中金所总经理张慎峰也公开表示,国债期货上市品种选择的是五年期中期国债合约。据他介绍,“目前选择的合约品种是体量最
力争推出国债期货。 中国金融期货交易所总经理张慎峰曾公开表示,国债期货上市品种选择的是五年期中期国债合约。据他介绍,“目前选择的合约品种是体量最大、交易最为广泛、避险使用最容易开发其他衍生工具
政策无法奏效,将导致资金大举逃离日本,日本债市恐崩跌。 一个征兆就是东京证交所(TSE)4月10日一度暂停日本政府债券期货交易,因为6月的10年期日本国债合约遭到抛售,债券价格大跌,基准收益率升高8个
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仍然深度做空,并在上周大幅增持空头仓位。CTFC数据显示,总体而言,按美国10年期国债合约计算,杠杆基金目前做空美国国债的程度达到2020年10月以来最大。 (本文系彭博社授权发布)
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提供重要参考依据,基础收益率曲线建立,可以满足市场机构对长期利率风险的管理需求。 根据此前公告,此次十年期国债期货的合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债,合约到期月份首日剩余
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货的合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债,合约到期月份首日剩余期限为6.5~10.25年的记账式付息国债,最小变动价位为0.005元。每日价格最大波动幅度限制为上一交易日结算
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4-7年的国债合约标的都可以参与交割,并首推5年期的国债期货。但是,市场机构对不同期限的国债流动性均有对冲需求,再借鉴国外市场经验来看的话,个人认为5年期合约并不是完美的方式,应考虑实施更短期限品种的标
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、避险使用最容易开发其他衍生工具的五年期中期国债合约。” 据财新记者了解,虽有市场人士提出10年期的国债期货流动性更好,更适合做国债。但中金所在和商业银行普遍沟通后,商业银行提出第一步先推5年期国债期货
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院审批遇阻。 2013年5月28日,证监会副主席姜洋在上海表示,年内力争推出国债期货。 中金所总经理张慎峰也公开表示,国债期货上市品种选择的是五年期中期国债合约。据他介绍,“目前选择的合约品种是体量最
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力争推出国债期货。 中国金融期货交易所总经理张慎峰曾公开表示,国债期货上市品种选择的是五年期中期国债合约。据他介绍,“目前选择的合约品种是体量最大、交易最为广泛、避险使用最容易开发其他衍生工具
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政策无法奏效,将导致资金大举逃离日本,日本债市恐崩跌。 一个征兆就是东京证交所(TSE)4月10日一度暂停日本政府债券期货交易,因为6月的10年期日本国债合约遭到抛售,债券价格大跌,基准收益率升高8个
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