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量化对冲交易

禁行四年 公募量化对冲基金再开闸

公布的行政处罚决定书中,仅有私募机构华尔泰富利用“千石资本-华尔泰富量化对冲1号资产管理计划”等3个专户产品账户,通过日内回转操纵深证100ETF的案例,与有关。 随着市场各方对这一风险管

发布时间:2019-11-30
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是对市场波动或估值偏差进行逆向交易;阿尔法策略交易主要用于对冲市场风险等。 “对于任何一个市场,从零到一是最难的。随着中国资本市场的不断开放和进步,越来越多的期权品种和风险管理工具会被市场需

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发布时间:2019-11-30
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的对冲工具,也就被束缚住了手脚,不得不继续观望。 据了解,真正利用对冲机制“裸卖空”A股的国际投资者很少,卖出A股多是为实现投资目标而采取的一种交易策略。比如,通过融券卖出可实现日内交易;

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发布时间:2015-09-07
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仓交易量较大”的异常交易行为;非套保保证金由目前的30%提高至40%、套保由10%提高至20%;平今仓手续费标准由万分之一点一五提高至万分之二十三。 这一规定将有力打压股指期货的交易量。一位负责

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发布时间:2015-09-04
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不是简单关闭。 名存实亡 在9月2日的最严厉措施中,焦点为“限制日内开仓10手”。 这一规定将有力打压股指期货的交易量。一位负责的基金公司董事长对财新记者解释,以沪深300主力合约

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发布时间:2015-08-24
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得参与资产支持证券的协议回购。9月21日起施行。 据证券时报,多家券商收到监管层相关通知,将对进行检查。检查对象是资管产品,不仅包括券商自己发行产品,也包括外部接入产品。 据新华网,自贸区

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