期现套利

发布时间：2020-02-21

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化策略，比如套期保值、期现套利、跨期套利等。一位机构投资者举例称，比如投资者可以根据现货头寸反向建立期货头寸，使得期货和现货的组合风险尽量呈现中性实现套期保值；还可以通过同时买进（卖出）现货债券并且卖

发布时间：2018-09-26

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涨，但仓单成本也水涨船高，实际期现套利的空间很小。 据了解，此前5月及7月两次交割，空头都做了赔本买卖。“1805和1807合约的仓单成本，比山东一二级苹果的销售市场价还贵了0.8－1.2元/斤，不少

发布时间：2015-10-16

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1期”和“外贸信托盈融达量化对冲1期”，采用的核心策略为阿尔法套利和期现套利模型，持股数量一般在300只-800只，所有的交易均根据市场盘面的交易情况用计算机自动算法交易。 盈融达称，因7月8日当天大

发布时间：2015-09-19

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2015年1月至5月的成交额近6000亿元。 据其官网介绍，东海恒信专注于ETF等金融衍生品中性套利业务，包括期现套利、分级基金套利、量化交易等方面的投资。 “东海恒信的ETF套利业务在全国处于领先位置

发布时间：2015-08-21

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者的特定规则来投资，它包括事件投资和规则投资。 套利与套保型策略：就是通过两种或两种以上的不同类型的标的物的价格差异获取收益或套期保值，它包括了跨品种套利、跨市场套利、跨期套利、期权套利、期现套利、统

发布时间：2015-05-10

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蒙受损失。 2015年4月16日上证50，中证500股指期货上市，这一天，上证50股指期货出现了较大幅度的溢价，由于存在无风险期现套利机会，上证50ETF同步放量，全天成交106亿。其中，华夏上证

发布时间：2015-01-12

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果考虑中字头公司大股东二级市场减持可能性较低，大盘蓝筹股就存在较高的杠杆撬动价值，中国银行、中国石油等95%的股份都是大股东持有，因此二级市场大型机构投资者可以通过上述标的进行期现套利。如果行业

发布时间：2015-01-12

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、中国石油等95%的股份都是大股东持有，因此二级市场大型机构投资者可以通过上述标的进行期现套利。如果行业50ETF期权推出，势必会吸引套利机构投资者的强烈兴趣，中字头大盘蓝筹股将会有增量资金持续涌入，蓝